标准离差率计算公式(标准离差计算公式)

1）确定概率

①所有的概率Pi都在0和1之间，即0≤Pi≤1；

②所有结果的概率之和等于1，即（见公式），这里n为可能出现的结果的个数。

2）期望值

期望值是一个概率分布中的所有可能结果，以各自相应的概率为权数计算的加权平均值，它反映了预计报酬的平均化，即在不确定性因素影响下，投资者的合理预期值。

 式中：K为期望报酬率；Ki为第i种可能结果的报酬率；Pi为第i种可能结果的概率；n为可能结果的个数。

3）标准差

标准离差简称标准差，是反映概率分布中各种可能结果对期望值的偏离程度的一个数值。

式中：δ为期望报酬率的标准离差；k为期望报酬率；Ki为第i种可能结果的报酬率；Pi为第i种可能结果的概率；n为可能结果的个数。

4）标准离差率

标准离差率是标准离差同期望报酬率的比值。在期望报酬率不同的情况下，标准离差率越大，风险越大；反之，标准离差率越小，风险越小。